海龟交易法则 a股实战-海龟交易系统如何止盈

你好，海龟交易法到目前为止依然能够盈利。
海龟交易法是趋势跟踪的一种方法。也是最早的量化方法也就是程序化。海龟交易法则在技术分析，时尚，也是非常牛逼的。

海龟系统（一）10日突破止盈后是如何再次进入市场的？似乎海龟交易法则没有说过啊！？
知乎 · 3 个回答
这个问题在原版的《海龟交易法则》中有明确的说明。
加载中...
题主的假设是止盈离市的，那么，接下来不管是出现系统1的做多信号还做空信号，海龟交易法则都要求忽略这次交易，但是不能忽略系统2的信号。
我感觉题主并没有对海龟交易法则有直观的体验，我们还是看看海龟交易法则的实操吧。
上图是豆粕1月合约在2016年4月13日到2016年6月24日的一次赢利性突破交易。行情在6月24日之后并没有继续下跌，接下来的几天里，行情逆转上涨，然后在2016年7月1日，系统1再次出现向上突破的信号。在6月24日到7月1日的这几天里，交易者应该是空仓的状态的。但是7月1日出现的系统1的信号，按照海龟交易法则所说，应该是被忽略的信号。
但是，我们也发现，这个在7月1号出现的突破信号，不仅是系统1的信号，也是系统2的信号。所以这次交易需要被执行的，不能忽略。
也就是说，如果上一次是一次赢利性的突破，不论那次突破是不是被交易者执行了。当系统1再次出现突破信号时，这个信号可以被忽略，也就是说交易者一直保持空仓状态，等待系统2发出信号。
编辑于 2018-06-05・著作权归作者所有

《海龟交易法则》百度网盘免费资源下载：

链接: https://pan.baidu.com/s/1RdnTdlk1NvKX4qQcEezo3A

提取码：gnp3    

《海龟交易法则》由 中信出版社出版，出版时间为2007年。作者是（美）柯蒂斯·费思。

海龟交易法则（珍藏版）-（美）费思-2019更新.mobi

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海龟交易法则：
以交易为生：
找到了吗？我想看以交易为生！

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知乎 · 3 个回答
这个问题在原版的《海龟交易法则》中有明确的说明。
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题主的假设是止盈离市的，那么，接下来不管是出现系统1的做多信号还做空信号，海龟交易法则都要求忽略这次交易，但是不能忽略系统2的信号。
我感觉题主并没有对海龟交易法则有直观的体验，我们还是看看海龟交易法则的实操吧。
上图是豆粕1月合约在2016年4月13日到2016年6月24日的一次赢利性突破交易。行情在6月24日之后并没有继续下跌，接下来的几天里，行情逆转上涨，然后在2016年7月1日，系统1再次出现向上突破的信号。在6月24日到7月1日的这几天里，交易者应该是空仓的状态的。但是7月1日出现的系统1的信号，按照海龟交易法则所说，应该是被忽略的信号。
但是，我们也发现，这个在7月1号出现的突破信号，不仅是系统1的信号，也是系统2的信号。所以这次交易需要被执行的，不能忽略。
也就是说，如果上一次是一次赢利性的突破，不论那次突破是不是被交易者执行了。当系统1再次出现突破信号时，这个信号可以被忽略，也就是说交易者一直保持空仓状态，等待系统2发出信号。
编辑于 2018-06-05・著作权归作者所有

TR（实际范围）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)
TR真实波幅MAX取最大值，里面的H-L意思就是没跳空的情况下，最高价-最低价，如果是跳空高开高走，当天最低价大于昨天收盘价，最高价-昨日收盘价（此时计算出来的值是比最高价-最低价要大），如果是跳空低开低走，最高价小于昨日收盘价，那就用昨日收盘价-当日最低价，三者计算后取最大值，其实TR和ATR都很简单，这样像后算出20天的TR值/20就是取20天来的平均TR值了，博易大师直接输：atr,就可以查看，把参数改成20就成了20日的ATR值了，不用自己再去计算，
TR
:
MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR
:
MA(TR,N);
N值取20
还要具体的例子吗？
比如：一支股票或期货商品昨天收于2000,今天最高2100，最低1980，那最高减最低2100-1980=120，当天TR值为120，如果高开如2030开盘，最低价2015大于2000，最高价2100，那最高减最低2100-2015<2100-2000，MAX取最大值就应该用2100-2000=100，当天TR为100，这样算出20天的TR值/20，平均值就是海龟中的ATR了
好累，回答得够细了吧~！全手工打字计算，低开的情况自己算吧！分给我不？